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富国天博创新主题股票型证券投资基金二〇一三
发布时间:2017-12-23 14:42   点击次数:次   

 

富国天博创新主题股票型证券投资基金二〇一三年半年度报告查看PDF原文

富国天博创新主题股票型证券投资基金

二〇一三年半年度报告

2013年06月30日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

送出日期: 2013年08月29日

1

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律

责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月27

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

2

1.2 目录

?1 重要提示及目录.............................................................................................................................2

1.1 重要提示.................................................................................................................................2

1.2 目录.........................................................................................................................................3

?2 基金简介.........................................................................................................................................5

2.1 基金基本情况.........................................................................................................................5

2.2 基金产品说明.........................................................................................................................5

2.3 基金管理人和基金托管人.....................................................................................................5

2.4 信息披露方式.........................................................................................................................6

2.5 其他相关资料.........................................................................................................................6

?3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................................................................6

3.1 主要会计数据和财务指标.....................................................................................................7

3.2 基金净值表现.........................................................................................................................7

?4 管理人报告.....................................................................................................................................9

4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................................11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.......................................................12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...............................................................13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................................13

?5 托管人报告...................................................................................................................................13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................................13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................14

?6 半年度财务报表(未经审计)........................................................................................................14

6.1 资产负债表...........................................................................................................................14

6.2 利润表...................................................................................................................................16

6.3 所有者权益(基金净值)变动表.......................................................................................17

3

6.4 报表附注...............................................................................................................................18

?7 投资组合报告...............................................................................................................................36

7.1 期末基金资产组合情况.......................................................................................................36

7.2 期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...........................38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...................................................................................40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...............................................................................42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.......................43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...........43

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.......................43

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...............................................................43

7.10 投资组合报告附注...........................................................................................................44

?8 基金份额持有人信息...................................................................................................................45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...........................................................................45

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...............................................................45

?9 开放式基金份额变动...................................................................................................................45

?10 重大事件揭示...............................................................................................................................46

10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................46

10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................46

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................46

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................47

10.8 其他重大事件...................................................................................................................49

?11 备查文件目录...............................................................................................................................49

4

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国天博创新主题股票型证券投资基金

基金简称 富国天博创新股票

基金主代码 519035

前端交易代码:519035

交易代码

后端交易代码:519036

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年04月27日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,240,244,323.07份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司,在充分注

投资目标 重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上,力争实现资本的长期

稳定增值。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策

投资策略 略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以

及组合风险管理全过程中。

中信标普300指数×80%+中信标普国债指数×15%+同业存款利率

业绩比较基准

×5%

本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期收益、较高预期

风险收益特征

风险的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

5

姓名 范伟隽 田青

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-67595096

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096

传真 021-20361616 010-67595853

上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区金融大街25号

注册地址 8号上海国金中心二期

16-17层

上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区闹市口大街1

办公地址 8号上海国金中心二期 号院1号楼

16-17层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 陈敏 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报

名称

登载基金半年度报告正文的

管理人互联网网址

富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8

号上海国金中心二期16-17层

基金半年度报告备置地点

中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大

街1号院1号楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国证券登记结算有限责任公 中国北京市西城区太平桥大街17号

注册登记机构

§3 主要财务指标和基金净值表现

6

3.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2013年01月01日至2013年06月30日)

本期已实现收益 44,990,867.57

本期利润 -495,857,093.80

加权平均基金份额本期利润 -0.0653

本期加权平均净值利润率 -8.10%

本期基金份额净值增长率 -8.39%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2013年06月30日)

期末可供分配利润 -1,079,230,284.03

期末可供分配基金份额利润 -0.1491

期末基金资产净值 5,348,748,254.69

期末基金份额净值 0.7388

3.1.3累计期末指标 报告期末(2013年06月30日)

基金份额累计净值增长率 1.93%

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金

的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的

孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 准差② 率③ 准差④

过去一个月 -12.92% 1.98% -12.20% 1.48% -0.72% 0.50%

过去三个月 -2.12% 1.57% -8.91% 1.14% 6.79% 0.43%

7

过去六个月 -8.39% 1.62% -9.08% 1.17% 0.69% 0.45%

过去一年 -5.29% 1.46% -6.96% 1.07% 1.67% 0.39%

过去三年 2.27% 1.40% -8.88% 1.08% 11.15% 0.32%

自基金合同生

1.93% 1.61% -22.87% 1.57% 24.80% 0.04%

效日起至今

注:本基金由原汉博证券投资基金转型而成,基金合同于2007年4月27日生效。

根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中信标普

300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业

绩比较基准采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。

中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,样本股经过流动性和财务

稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国A股市场地总体趋势。中信标普国债指数反

映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下

列公式计算:

benchmarkt = 80% *[中信标普300指数t/(中信标普300指数t-1)-1] +15%* [中

信国债指数t/(中信国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ;

其中,t=1,2,3,……,T,T表示时间截至日;

期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

其中,T=2,3,4,……; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )

数学连乘。

8

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:截止日期为2013年6月30日。

本基金于2007年4月27日由原汉博证券投资基金转型而成,建仓期6个月,从2007

年4月27日至2007年10月26日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同

约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成

立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从

北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司

的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司

中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2013年6月30日,本基金管理人共管理

9

汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天

利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证

券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基

金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基

金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富

国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇

利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资

基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证

券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票

型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券

投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证

券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股

票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证

券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型

证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证

券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券

投资基金三十七只证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

毕天宇 本基金基 2005-11-26 - 14年 硕士,曾任中国燕兴桂林公司汽车

金经理兼 经营部经理助理;中国北方工业上

任权益投 海公司经理助理;兴业证券股份有

资副总监 限公司研究员;2002年3月任富国

基金管理有限公司行业研究员,

2005年11月至今任富国天博基金

经理,兼任权益投资副总监。具有

基金从业资格,中国国籍。

注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基金的

管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、

《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,

力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,

无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理

办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、

交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的

流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并

保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价

格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的

投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化

控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市

场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非

经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的

交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采

用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待

其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向

交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易

分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行

为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合

11

(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交

易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,

并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或

投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交

易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期

内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现8次同

日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年沪深300指数下跌12.77%。同期净值下跌8.4%,虽然好于基准,但比较

同类基金,整体表现差强人意。

总结上半年,我们的教训主要在于对经济复苏偏乐观,组合配置相对均衡,金融

地产及相关产业链行业和个股的配置比例偏重。但“国五条”地产调控、政府换届以

及市场对宏观政策取向解读不清晰等因素使得市场信心严重不足,指数出现大幅下

跌,净值因此受损。针对市场新的变化,我们在二季度作出积极调整,增持了LED、

通讯、传媒等行业,但配置力度明显不够。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2013年6月30日,本基金份额净值为0.7388元,份额累计净值为2.6675

元。报告期内,本基金份额净值增长率为-8.39%,同期业绩比较基准收益率为-9.08%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为政府对经济增速是有底线的,不会坐视快速下滑,而中国经济增长的潜

力还在。转型必须建立在适度、稳定的经济增长速度基础上。中国经济的转型势必催

生不少新的行业投资机会,政府引导和重点投资的领域正逐步成为市场投资热点。而

12

市场的过度恐慌导致部分行业超跌严重,一旦发生预期改变,也将形成阶段性的投资

机会。下半年我们将积极把握上述机会,为投资者带来更好的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有

限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由

主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以

及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员

会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等

工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委

员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中

存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大

利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证

券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人

利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,

对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的

投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

13

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计

报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:富国天博创新主题股票型证券投资基金

报告截止日:2013年06月30日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

(2013年06月30日 ) (2012年12月31日 )

资产:

银行存款 15,840,059.12 19,307,300.28

结算备付金 4,703,594.13 2,464,875.69

存出保证金 659,872.02 1,076,181.00

交易性金融资产 5,333,036,712.81 6,360,445,447.17

其中:股票投资 5,024,420,712.81 5,993,729,858.17

基金投资 - -

债券投资 308,616,000.00 366,715,589.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 10,000,000.00

应收证券清算款 1,434,081.93 3,431,012.19

应收利息 5,276,641.28 7,201,103.56

应收股利 952,523.15 -

应收申购款 341,975.67 255,634.78

递延所得税资产 - -

14

其他资产 - -

资产总计 5,362,245,460.11 6,404,181,554.67

本期末 上年度末

负债和所有者权益

(2013年06月30日 ) (2012年12月31日 )

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 7,230,415.57

应付赎回款 1,734,863.36 5,288,574.59

应付管理人报酬 7,035,778.28 7,422,642.19

应付托管费 1,172,629.70 1,237,107.02

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,724,070.39 1,101,931.17

应交税费 349,959.87 349,959.87

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 479,903.82 1,419,079.33

负债合计 13,497,205.42 24,049,709.74

所有者权益:

实收基金 2,705,521,917.94 2,956,029,791.73

未分配利润 2,643,226,336.75 3,424,102,053.20

所有者权益合计 5,348,748,254.69 6,380,131,844.93

负债和所有者权益总计 5,362,245,460.11 6,404,181,554.67

注:报告截止日2013年06月30日,基金份额净值0.7388元,基金份额总额

7,240,244,323.07份。

15

6.2 利润表

会计主体:富国天博创新主题股票型证券投资基金

本报告期:2013年01月01日至2013年06月30日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 (2013年01月01日 (2012年01月01日至

至2013年06月30日 ) 2012年06月30日)

一、收入 -434,016,636.25 401,007,467.52

1.利息收入 5,231,523.21 6,539,771.53

其中:存款利息收入 133,519.79 132,373.63

债券利息收入 5,089,670.09 6,407,397.90

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 8,333.33 -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 100,917,540.83 -130,718,687.72

其中:股票投资收益 62,035,310.31 -180,828,719.67

基金投资收益 - -

债券投资收益 -1,161,520.44 -121,570.18

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具投资收益 - -

股利收益 40,043,750.96 50,231,602.13

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -540,847,961.37 524,864,300.04

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 682,261.08 322,083.67

减:二、费用 61,840,457.55 60,969,617.66

1.管理人报酬 45,669,284.06 49,068,619.36

2.托管费 7,611,547.32 8,178,103.21

3.销售服务费 - -

4.交易费用 8,348,787.55 3,354,608.79

16

5.利息支出 - 156,382.34

其中:卖出回购金融资产支出 - 156,382.34

6.其他费用 210,838.62 211,903.96

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -495,857,093.80 340,037,849.86

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -495,857,093.80 340,037,849.86

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富国天博创新主题股票型证券投资基金

本报告期:2013年01月01日至2013年06月30日

单位:人民币元

本期

(2013年01 月01日至2013年 06月30日)

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 2,956,029,791.73 3,424,102,053.20 6,380,131,844.93

二、本期经营活动产生的基金净值变动数

- -495,857,093.80 -495,857,093.80

(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值变

-250,507,873.79 -285,018,622.65 -535,526,496.44

动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 13,711,848.81 15,775,624.62 29,487,473.43

2.基金赎回款 -264,219,722.60 -300,794,247.27 -565,013,969.87

四、本期向基金份额持有人分配利润产生

的基金净值变动(净值减少以“-”号填 - - -

列)

五、期末所有者权益(基金净值) 2,705,521,917.94 2,643,226,336.75 5,348,748,254.69

上年度可比期间

项目 (2012年01 月01日至2012年 06月30日)

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

17

一、期初所有者权益(基金净值) 3,148,376,365.50 3,087,103,865.91 6,235,480,231.41

二、本期经营活动产生的基金净值变动数

- 340,037,849.86 340,037,849.86

(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值变

-90,224,489.14 -101,245,580.70 -191,470,069.84

动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 22,925,431.36 26,754,920.30 49,680,351.66

2.基金赎回款 -113,149,920.50 -128,000,501.00 -241,150,421.50

四、本期向基金份额持有人分配利润产生

的基金净值变动(净值减少以“-”号填 - - -

列)

五、期末所有者权益(基金净值) 3,058,151,876.36 3,325,896,135.07 6,384,048,011.43

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署;

陈敏 林志松 雷青松

————————— ————————— ————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

富国天博创新主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由汉博证券投资

基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2007年4

月16日证监基金字[2007]108号文《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会

决议的批复》,汉博证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金,调整存续期限,终

止上市交易,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“富国天博创新

主题股票型证券投资基金”。自2007年4月27日起,《富国天博创新主题股票型证

券投资基金基金合同》生效,原《汉博证券投资基金基金合同》失效。本基金为契约

型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登记

人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

18

根据上述证监基金字[2007]108号文的核准,基金管理人于2007年5月9日至

2007年5月18日向社会开放集中申购,集中申购期结束经安永大华会计师事务所有

限责任公司验证并出具第597号验资报告。集中申购扣除申购费后的净申购金额为人

民币4,754,945,538.62元,在集中申购期间产生的利息为人民币2,410,452.06元,

以上实收基金合计为人民币4,757,355,990.68元,折合4,757,355,990.68份基金份

额。另外,集中申购验资结束日同时为原汉博证券投资基金的拆分日。拆分日,基金

管理人对原汉博证券投资基金通过基金份额拆分,使得验资结束当日基金份额净值为

1.00元,再根据当日基金份额净值(1.00元)计算投资者集中申购应获得的基金份

额,并由注册登记机构根据基金管理人进行投资者集中申购份额的登记确认。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的

股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较

基准为:中信标普300指数×80%+中信标普国债指数×15%+同业存款利率×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》

和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企

业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证

券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一

步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准

则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、

《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证

券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资

基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布

的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年6

月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和净

值变动情况。

19

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

6.4.5会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整

证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整

由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关

税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支

付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策

的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,

开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税

和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关

税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股

股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的

通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差

价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、

储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代

20

扣代缴20%的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,对于证券

投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含

1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年

(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计

入应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关

税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股

股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于

储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对

储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位:人民币元

项目 本期末(2013年06月30日)

活期存款 15,840,059.12

定期存款 -

其中:存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 15,840,059.12

6.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末(2013年06月30日)

项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,909,085,461.06 5,024,420,712.81 115,335,251.75

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 309,887,410.00 308,616,000.00 -1,271,410.00

21

合计 309,887,410.00 308,616,000.00 -1,271,410.00

资产支持证券 - - -

其他 - - -

合计 5,218,972,871.06 5,333,036,712.81 114,063,841.75

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注:本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位:人民币元

项目 本期末(2013年06月30日)

应收活期存款利息 8,104.48

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,116.60

应收债券利息 5,266,123.30

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

其他 296.90

合计 5,276,641.28

6.4.7.6其他资产

注:本报告期末本基金未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末(2013年06月30日)

交易所市场应付交易费用 2,722,895.39

22

银行间市场应付交易费用 1,175.00

合计 2,724,070.39

6.4.7.8其他负债

单位:人民币元

项目 本期末(2013年06月30日)

应付券商交易单元保证金 250,000.00

应付赎回费 7,547.73

其他 24,000.00

预提审计费 49,588.57

预提信息披露费 148,767.52

合计 479,903.82

6.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

项目

基金份额(份) 账面金额

上年度末 7,910,626,992.35 2,956,029,791.73

本期申购 36,694,351.52 13,711,848.81

本期赎回(以“-”号填列) -707,077,020.80 -264,219,722.60

本期末 7,240,244,323.07 2,705,521,917.94

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,220,132,992.03 4,644,235,045.23 3,424,102,053.20

本期利润 44,990,867.57 -540,847,961.37 -495,857,093.80

本期基金份额交易产生的变动数 95,911,840.43 -380,930,463.08 -285,018,622.65

其中:基金申购款 -5,307,770.43 21,083,395.05 15,775,624.62

基金赎回款 101,219,610.86 -402,013,858.13 -300,794,247.27

本期已分配利润 - - -

23

本期末 -1,079,230,284.03 3,722,456,620.78 2,643,226,336.75

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

活期存款利息收入 100,822.42

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 28,304.30

其他 4,393.07

合计 133,519.79

6.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

项目 本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

卖出股票成交总额 2,921,666,446.82

减:卖出股票成本总额 2,859,631,136.51

买卖股票差价收入 62,035,310.31

6.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

项目 本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

卖出债券(、含债转股及债券到期

566,886,507.72

兑付)成交总额

减:卖出债券(、含债转股及债券

555,779,499.13

到期兑付)成本总额

减:应收利息总额 12,268,529.03

债券投资收益 -1,161,520.44

6.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:本基金本报告期无权证投资收益。

6.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

24

项目 本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

股票投资产生的股利收益 40,043,750.96

基金投资产生的股利收益 -

合计 40,043,750.96

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

1.交易性金融资产 -540,847,961.37

股票投资 -538,618,703.83

债券投资 -2,229,257.54

资产支持证券投资 -

基金投资 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

合计 -540,847,961.37

6.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

项目 本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

基金赎回费收入 682,261.08

合计 682,261.08

6.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

项目 本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

交易所市场交易费用 8,345,600.05

银行间市场交易费用 3,187.50

合计 8,348,787.55

6.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

25

项目 本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

审计费用 49,588.57

信息披露费 148,767.52

银行费用 3,482.53

债券账户维护费 9,000.00

合计 210,838.62

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

申银万国证券股份有限公司(“申银万国” ) 基金管理人的股东、基金代销机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位:人民币元

本期(2013年01月01日至2013年06 上年度可比期间(2012年01月01日

关联方名称

月30日) 至2012年06月30日)

26

占当期股票成交 占当期股票成交

成交金额 成交金额

总额的比例(% ) 总额的比例(% )

海通证券 1,078,224,439.39 20.16 448,590,913.39 21.14

申银万国 621,412,826.97 11.62 2,849,800.00 0.13

6.4.10.1.2权证交易

注:本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

金额单位:人民币元

本期(2013年01月01日至2013年06 上年度可比期间(2012年01月01 日至

月30日 ) 2012年06月30日)

关联方名称

占当期债券成交 占当期债券成交

成交金额 成交金额

总额的比例(% ) 总额的比例(%)

申银万国 53,528,999.70 32.02 - -

海通证券 - - 64,284,778.36 61.60

6.4.10.1.4回购交易

金额单位:人民币元

本期(2013年01月01日至2013年06 上年度可比期间(2012年01月01日至

月30日 ) 2012年06 月30日)

关联方名称

占当期回购成交 占当期回购成交总

成交金额 成交金额

总额的比例(% ) 额的比例(%)

海通证券 - - 32,000,000.00 12.78

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

关联方名称 占当期佣金总量 占期末应付佣金总

佣金 期末应付佣金余额

的比例(%) 额的比例(%)

海通证券 955,877.02 19.83 558,173.08 20.50

申银万国 565,728.98 11.74 470,160.70 17.27

关联方名称 上年度可比期间(2012年01月01日至2012年06月30日)

27

占当期佣金总量 占期末应付佣金总

佣金 期末应付佣金余额

的比例(%) 额的比例(%)

海通证券 377,215.07 21.19 277,122.57 32.38

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)

经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖))证管费等)。管理人因此从关

联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期(2013年01月01日至 上年度可比期间(2012年01月

项目

2013年06月30日) 01日至2012年06月30日)

当期发生的基金应支付的管理费 45,669,284.06 49,068,619.36

其中:支付销售机构的客户维护费 10,511,054.96 11,043,841.26

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期(2013年01月01日至 上年度可比期间(2012年01月

项目

2013年06月30日) 01日至2012年06月30日)

当期发生的基金应支付的托管费 7,611,547.32 8,178,103.21

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场债券

28

(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基

金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资

本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期(2013年01月01日至2013年06月 上年度可比期间(2012年01月01日至

关联方名称 30日 ) 2012年06 月30日)

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限

公司 15,840,059.12 100,822.42 14,227,793.77 117,749.34

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

6.4.11利润分配情况

注:本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末(2013年06月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:截至本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备

股票代码股票名称

日期 原因 值单价 日期 开盘单 (单位:股) 成本总额 估值总额 注

29

300133 华策影视2013-05-28筹划重大事项 24.432013- 26.87 10,000 175,660.70 244,300.00

07-30

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额;没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额;没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场

风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限

额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、

监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证

券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本

基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金

投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收

和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均

对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面

来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

30

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因

此,除在附注6.4.12期末本基金持有的流通受限证券部分的基金资产流通暂时受限

制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资

产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允

价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门

设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价

格因素的变动而发生波动的风险,包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本

基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

31

单位:人民币元

本期末(2013年06月

1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

30日)

资产

银行存款 15,840,059.12 - - - - - 15,840,059.12

结算备付金 4,703,594.13 - - - - - 4,703,594.13

存出保证金 659,872.02 - - - - - 659,872.02

交易性金融资产 29,967,000.00 69,762,000.00 208,887,000.00 - - 5,024,420,712.81 5,333,036,712.81

应收证券清算款 - - - - - 1,434,081.93 1,434,081.93

应收利息 - - - - - 5,276,641.28 5,276,641.28

应收股利 - - - - - 952,523.15 952,523.15

应收申购款 - - - - - 341,975.67 341,975.67

资产总计 51,170,525.27 69,762,000.00 208,887,000.00 - - 5,032,425,934.84 5,362,245,460.11

负债

应付赎回款 - - - - - 1,734,863.36 1,734,863.36

应付管理人报酬 - - - - - 7,035,778.28 7,035,778.28

应付托管费 - - - - - 1,172,629.70 1,172,629.70

应付交易费用 - - - - - 2,724,070.39 2,724,070.39

32

应付税费 - - - - - 349,959.87 349,959.87

其他负债 - - - - - 479,903.82 479,903.82

负债总计 - - - - - 13,497,205.42 13,497,205.42

利率敏感度缺口 51,170,525.27 69,762,000.00 208,887,000.00 - - 5,018,928,729.42 5,348,748,254.69

上年度末(2012年12

1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日)

资产

银行存款 19,307,300.28 - - - - - 19,307,300.28

结算备付金 2,464,875.69 - - - - - 2,464,875.69

存出保证金 - - - - - 1,076,181.00 1,076,181.00

交易性金融资产 48,985,000.00 209,359,000.00 108,371,589.00 - - 5,993,729,858.17 6,360,445,447.17

买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00

应收证券清算款 - - - - - 3,431,012.19 3,431,012.19

应收利息 - - - - - 7,201,103.56 7,201,103.56

应收申购款 - - - - - 255,634.78 255,634.78

资产总计 80,757,175.97 209,359,000.00 108,371,589.00 - - 6,005,693,789.70 6,404,181,554.67

负债

应付证券清算款 - - - - - 7,230,415.57 7,230,415.57

33

应付赎回款 - - - - - 5,288,574.59 5,288,574.59

应付管理人报酬 - - - - - 7,422,642.19 7,422,642.19

应付托管费 - - - - - 1,237,107.02 1,237,107.02

应付交易费用 - - - - - 1,101,931.17 1,101,931.17

应付税费 - - - - - 349,959.87 349,959.87

其他负债 - - - - - 1,419,079.33 1,419,079.33

负债总计 - - - - - 24,049,709.74 24,049,709.74

利率敏感度缺口 80,757,175.97 209,359,000.00 108,371,589.00 - - 5,981,644,079.96 6,380,131,844.93

34

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、

可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

1.影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动;

假设

2.利率变动范围合理。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元 )

相关风险变量的变动 本期末(2013年06月30日 ) 上年度末(2012年12月31

日)

分析

1.基准点利率增加0.1% -137,036.28 -48,371.97

2.基准点利率减少0.1% 137,036.28 48,371.97

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具

的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发

生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债

券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投

资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价

格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的

股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金面临的整体

市场价格风险列示如下:

金额单位:人民币元

项目 本期末(2013年06月30日) 上年度末(2012年12月31日 )

35

占基金资产净 占基金资产

公允价值 公允价值

值比例(%) 净值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 5,024,420,712.81 93.94 5,993,729,858.17 93.94

交易性金融资产-债券投资 308,616,000.00 5.77 366,715,589.00 5.75

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 5,333,036,712.81 99.71 6,360,445,447.17 99.69

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分

析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩比较

基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。

1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;

假设

2.以下分析,除业绩比较 基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:元 )

相关风险变量的变动

本期末(2013年06月30 上年度末(2012年12月31日 )

日)

分析

1.业绩比较基准增加1% 69,523,974.35 81,679,772.28

2.业绩比较基准减少1% -69,523,974.35 -81,679,772.28

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

36

1 权益投资 5,024,420,712.81 93.70

其中:股票 5,024,420,712.81 93.70

2 固定收益投资 308,616,000.00 5.76

其中:债券 308,616,000.00 5.76

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 20,543,653.25 0.38

6 其他各项资产 8,665,094.05 0.16

7 合计 5,362,245,460.11 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% )

A 农、林、牧、渔业 90,400.00 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 3,193,210,213.93 59.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 56,392,906.76 1.05

E 建筑业 91,877,484.80 1.72

F 批发和零售业 43,710,201.13 0.82

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 267,812,091.57 5.01

J 金融业 490,395,992.68 9.17

K 房地产业 864,320,816.13 16.16

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 10,983,920.93 0.21

N 水利、环境和公共设施管理业 1,399,000.00 0.03

37

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,227,684.88 0.08

S 综合 - -

合计 5,024,420,712.81 93.94

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(% )

1 600519 贵州茅台 2,700,000 519,399,000.00 9.71

2 000581 威孚高科 14,950,000 499,180,500.00 9.33

3 601166 兴业银行 29,323,691 433,110,916.07 8.10

4 000718 苏宁环球 61,807,000 363,425,160.00 6.79

5 002271 东方雨虹 14,787,157 273,562,404.50 5.11

6 600703 三安光电 13,680,587 268,686,728.68 5.02

7 000024 招商地产 10,011,118 243,069,945.04 4.54

8 600031 三一重工 30,000,000 225,300,000.00 4.21

9 002028 思源电气 11,509,216 181,039,967.68 3.38

10 002422 科伦药业 2,805,109 149,540,360.79 2.80

11 600637 百视通 5,002,114 140,059,192.00 2.62

12 600585 海螺水泥 9,000,000 120,420,000.00 2.25

13 600563 法拉电子 6,002,321 106,000,988.86 1.98

14 600048 保利地产 10,503,099 104,085,711.09 1.95

15 600570 恒生电子 8,000,000 100,000,000.00 1.87

16 601100 恒立油缸 10,000,000 97,400,000.00 1.82

17 600208 新湖中宝 31,000,000 95,790,000.00 1.79

18 002055 得润电子 8,700,000 89,175,000.00 1.67

38

19 300124 汇川技术 2,539,085 88,842,584.15 1.66

20 000063 中兴通讯 6,096,733 77,733,345.75 1.45

21 000651 格力电器 2,923,772 73,269,726.32 1.37

22 600418 江淮汽车 10,000,000 70,300,000.00 1.31

23 000423 东阿阿胶 1,610,765 62,304,390.20 1.16

24 000656 金科股份 5,000,000 57,950,000.00 1.08

25 600016 民生银行 6,684,373 57,285,076.61 1.07

26 000712 锦龙股份 3,205,964 56,392,906.76 1.05

27 600309 万华化学 3,502,430 56,108,928.60 1.05

28 601117 中国化学 5,000,240 47,602,284.80 0.89

29 002482 广田股份 2,000,000 42,000,000.00 0.79

30 300241 瑞丰光电 2,978,852 37,384,592.60 0.70

31 000895 双汇发展 838,558 32,234,169.52 0.60

32 002475 立讯精密 1,526,709 32,060,889.00 0.60

33 300258 精锻科技 2,400,000 25,200,000.00 0.47

34 600498 烽火通信 1,502,041 24,753,635.68 0.46

35 000625 长安汽车 2,000,000 18,580,000.00 0.35

36 600694 大商股份 603,161 17,449,447.73 0.33

37 300224 正海磁材 1,151,049 16,621,147.56 0.31

38 600859 王府井 946,455 15,247,390.05 0.29

39 600761 安徽合力 1,800,000 13,968,000.00 0.26

40 300168 万达信息 509,943 13,763,361.57 0.26

41 300284 苏交科 1,001,269 10,983,920.93 0.21

42 002646 青青稞酒 500,000 10,120,000.00 0.19

43 002153 石基信息 500,000 10,010,000.00 0.19

44 600858 银座股份 853,501 6,699,982.85 0.13

45 600267 海正药业 416,326 5,295,666.72 0.10

46 002456 欧菲光 99,950 4,763,617.00 0.09

39

47 600511 国药股份 283,325 4,062,880.50 0.08

48 300336 新文化 102,744 3,983,384.88 0.07

49 002241 歌尔声学 99,938 3,626,750.02 0.07

50 300198 纳川股份 246,004 3,099,650.40 0.06

51 002568 百润股份 160,882 2,324,744.90 0.04

52 300074 华平股份 127,980 2,316,438.00 0.04

53 002431 棕榈园林 120,000 2,275,200.00 0.04

54 600276 恒瑞医药 50,000 1,318,000.00 0.02

55 002303 美盈森 50,000 1,238,000.00 0.02

56 002226 江南化工 100,000 1,172,000.00 0.02

57 300104 乐视网 38,000 986,100.00 0.02

58 300070 碧水源 20,000 753,600.00 0.01

59 000826 桑德环境 20,000 645,400.00 0.01

60 002630 华西能源 20,000 414,000.00 0.01

61 300253 卫宁软件 10,000 406,000.00 0.01

62 600887 伊利股份 10,000 312,800.00 0.01

63 300059 东方财富 20,000 271,000.00 0.01

64 002024 苏宁云商 50,000 250,500.00 0.00

65 300133 华策影视 10,000 244,300.00 0.00

66 002223 鱼跃医疗 10,000 188,500.00 0.00

67 300210 森远股份 5,828 116,560.00 0.00

68 600060 海信电器 10,000 103,900.00 0.00

69 002299 圣农发展 10,000 90,400.00 0.00

70 300217 东方电热 4,300 49,665.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

40

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(% )

1 600016 民生银行 321,955,499.12 5.05

2 600703 三安光电 232,905,266.83 3.65

3 000581 威孚高科 129,932,123.58 2.04

4 600637 百视通 112,719,323.39 1.77

5 600563 法拉电子 109,990,599.51 1.72

6 600060 海信电器 99,237,052.02 1.56

7 000651 格力电器 91,195,669.91 1.43

8 000338 潍柴动力 81,438,403.46 1.28

9 000001 平安银行 75,755,468.74 1.19

10 000063 中兴通讯 73,865,522.62 1.16

11 600519 贵州茅台 67,163,658.55 1.05

12 002055 得润电子 63,005,989.55 0.99

13 600309 万华化学 62,280,734.39 0.98

14 000712 锦龙股份 62,155,269.95 0.97

15 601699 潞安环能 60,055,691.44 0.94

16 600418 江淮汽车 59,590,562.20 0.93

17 002271 东方雨虹 58,405,170.06 0.92

18 600546 山煤国际 56,818,107.88 0.89

19 601117 中国化学 49,245,841.22 0.77

20 000423 东阿阿胶 47,655,037.50 0.75

注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑

相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(% )

1 600104 上汽集团 329,319,292.21 5.16

2 600016 民生银行 323,820,213.94 5.08

41

3 000581 威孚高科 313,542,023.97 4.91

4 601318 中国平安 230,817,335.76 3.62

5 600546 山煤国际 163,200,424.26 2.56

6 600060 海信电器 138,050,068.17 2.16

7 600036 招商银行 125,810,587.79 1.97

8 601699 潞安环能 98,398,520.16 1.54

9 600761 安徽合力 93,650,017.45 1.47

10 600418 江淮汽车 83,185,737.73 1.30

11 000001 平安银行 67,532,324.30 1.06

12 000656 金科股份 62,826,835.73 0.98

13 000671 阳光城 62,037,557.59 0.97

14 000338 潍柴动力 60,085,484.47 0.94

15 600521 华海药业 51,958,565.80 0.81

16 600741 华域汽车 51,567,337.64 0.81

17 000937 冀中能源 50,124,346.88 0.79

18 600395 盘江股份 41,754,541.47 0.65

19 000625 长安汽车 39,590,510.93 0.62

20 300258 精锻科技 37,815,045.08 0.59

注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑

相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 2,428,940,694.98

卖出股票收入(成交)总额 2,921,666,446.82

注:“买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金

额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

42

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% )

1 国家债券 59,724,000.00 1.12

2 央行票据 29,967,000.00 0.56

3 金融债券 218,925,000.00 4.09

其中:政策性金融债 218,925,000.00 4.09

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 308,616,000.00 5.77

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% )

1 130201 13国开01 900,000 89,505,000.00 1.67

2 120238 12国开38 700,000 69,762,000.00 1.30

3 130218 13国开18 600,000 59,658,000.00 1.12

4 130002 13附息国债02 400,000 39,796,000.00 0.74

5 1001060 10央行票据60 300,000 29,967,000.00 0.56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

43

7.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。

7.10投资组合报告附注

7.10.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本期,本基金持有的贵州茅台于2013年2月23日公告其于2013年2月22日收

到贵州省物价局《行政处罚决定书》,因其控股子公司贵州茅台酒销售有限公司限定

销售茅台酒最低价格,违反《中华人民共和国反垄断法》而被行政处罚。

本基金持有的科伦药业于2013年5月21日公告其于2013年5月20日收到中国

证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(稽查总队调查通

字13139号),因其公司涉嫌信息披露违法违规,故中国证监会对其立案调查。

基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

7.10.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股

票。

7.10.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 659,872.02

2 应收证券清算款 1,434,081.93

3 应收股利 952,523.15

4 应收利息 5,276,641.28

5 应收申购款 341,975.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,665,094.05

44

7.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾

差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

户均持有

持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份

额 持有份额 额比例 持有份额 额比例

(%) (%)

378790 19,114.14 69,420,159.66 0.96 7,170,824,163.41 99.04

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管理人所有从业人员持有本

1,966,329.84 0.0272

基金

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为0

至10万份。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量为100万份以上。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

45

基金合同生效日(2007年04月27日)基金份额总额 500,000,000.00

报告期期初基金份额总额 7,910,626,992.35

本报告期基金总申购份额 36,694,351.52

减:本报告期基金总赎回份额 707,077,020.80

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 7,240,244,323.07

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期本基金管理人于2013年6月7日在中国证券报、上海证券报、证券时

报及公司网站上公告,窦玉明先生不再担任本公司总经理,由陈敏女士代行公司总经

理职责。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处

罚。

46

10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金

占当期 占当期 占当期 占当期 占当期

交易 股票成 债券成 债券成 权证 佣金

券商名称 单元 备注

成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的

数量 的比例 的比例 的比例 额的比 比例

(%) (%) (%) 例(%) (%)

安信证券 1 - - - - - - - - - - -

长城证券 1 - - - - - - - - - - -

长江证券 1 90,837,677.15 1.70 - - - - - - 82,698.46 1.72 -

德邦证券 1 23,501,418.95 0.44 - - - - - - 21,395.78 0.44 -

高华证券 1 152,996,633.25 2.86 - - - - - - 139,287.65 2.89 -

国泰君安 2 369,917,450.94 6.92 - - - - - - 328,134.07 6.81 -

国信证券 1 554,431,764.01 10.36 - - - - - - 490,616.54 10.18 -

海通证券 2 1,078,224,439.39 20.16 - - - - - - 955,877.02 19.83 -

上海证券 1 56,122,689.96 1.05 - - - - - - 51,094.32 1.06 -

申银万国 1 621,412,826.97 11.62 53,528,999.70 32.02 - - - - 565,728.98 11.74 -

湘财证券 1 455,826,646.46 8.52 35,577,867.60 21.28 - - - - 414,983.40 8.61 -

兴业证券 1 - - - - - - - - - - -

中投证券 1 641,517,972.96 11.99 72,731,320.80 43.51 - - - - 584,037.19 12.12 -

中信建投 1 819,358,406.97 15.32 - - - - - - 745,941.48 15.48 -

47

中信证券 1 427,470,970.30 7.99 5,336,102.00 3.19 - - - - 389,168.05 8.07 -

中银国际 1 57,552,554.29 1.08 - - - - - - 50,928.41 1.06 -

注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。

48

10.8其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国基金管理有限公司关于提请广大 中国证券报、上海证

1 投资者持有效身份证件办理相关业务 券报、证券时报、公 2013年01月04日

的公告 司网站

中国证券报、上海证

富国基金管理有限公司关于撤销深圳

2 券报、证券时报、公 2013年04月18日

分公司的公告 司网站

中国证券报、上海证

富国基金管理有限公司关于高管人员

3 券报、证券时报、公 2013年06月07日

变更的公告 司网站

富国基金管理有限公司关于新增部分 中国证券报、上海证

4 基金后端收费模式及后端收费模式基 券报、证券时报、公 2013年06月15日

金转换费率计算方式变更的公告 司网站

§11 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立汉博 上海市浦东新区世纪大道8 投资者对本报告书如有疑问,

证券投资基金的文件 号上海国金中心二期16-17 可咨询本基金管理人富国基

2、汉博证券投资基金基金合 层 金管理有限公司。

同 咨询电话:95105686、

3、汉博证券投资基金托管协 4008880688(全国统一,免长

议 途话费)

4、中国证监会批准设立富国 公 司 网 址 :

基金管理有限公司的文件

5、中国证监会《关于核准汉 n

博证券投资基金基金份额持

有人大会决议的批复》

6、富国天博创新主题股票型

证券投资基金基金合同

7、富国天博创新主题股票型

证券投资基金托管协议

8、汉博证券投资基金财务报

表及报表附注

9、富国天博创新主题股票型

证券投资基金财务报表及报

49

表附注

10、报告期内在指定报刊上

披露的各项公告