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富国天博创新主题股票型证券投资基金2013年年度
发布时间:2017-12-21 15:03   点击次数:次   

 

富国天博创新主题股票型证券投资基金2013年年度报告摘要查看PDF原文

富国天博创新主题股票型证券投资基金

二〇一三年年度报告

(摘要)

2013 年 12 月 31 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

(简称中国建设银行)

送出日期: 2014 年 03 月 29 日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长

签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3

月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报

告正文。

本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。

2

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 富国天博创新股票

基金主代码 519035

交易代码 前端交易代码: 519035

后端交易代码: 519036

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 04 月 27 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

(简称中国建设银行)

报告期末基金份额总额 6,734,249,001.55 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标

本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司,

在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上,力

争实现资本的长期稳定增值。

投资策略

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投

资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业

细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。

业绩比较基准 中信标普 300 指数×80%+中信标普国债指数×15%+同业存

款利率×5%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期收益、

较高预期风险的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公

(简称中国建设银行)

信息披露负责人

姓名 范伟隽 田青

联系电话 021-20361818 010-67595096

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 95105686、 4008880688 010-67595096

传真 021-20361616 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文

的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8

号上海国金中心二期 16-17 层

中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大

3

街 1 号院 1 号楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位: 人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年

本期已实现收益 192,290,066.96 -610,377,194.95 239,141,778.89

本期利润 -87,918,413.97 531,365,421.55 -1,928,740,251.51

加权平均基金份额本期利润 -0.0121 0.0650 -0.2197

本期基金份额净值增长率 -1.45% 8.97% -23.48%

3.1.2 期末数据和指标 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

期末可供分配基金份额利润 -0.1271 -0.1542 -0.0793

期末基金资产净值 5,352,337,882.99 6,380,131,844.93 6,235,480,231.41

期末基金份额净值 0.7948 0.8065 0.7401

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净

值增长

率①

份额净

值增长

率标准

差②

业绩比

较基准

收益率

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 -0.26% 1.31% -2.69% 0.91% 2.43% 0.40%

过去六个月 7.58% 1.36% 5.73% 1.02% 1.85% 0.34%

过去一年 -1.45% 1.49% -3.88% 1.09% 2.43% 0.40%

过去三年 -17.82% 1.37% -18.30% 1.04% 0.48% 0.33%

过去五年 45.43% 1.44% 29.39% 1.23% 16.04% 0.21%

自基金合同生

效日起至今 9.65% 1.60% -18.45% 1.53% 28.10% 0.07%

注:本基金由原汉博证券投资基金转型而成,基金合同于 2007 年 4 月 27 日生效。

根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中信

标普 300 指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%。本基金股票投资

部分的业绩比较基准采用中信标普 300 指数,债券投资部分的业绩比较基准采用

4

中信国债指数。中信标普 300 指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,样本

股经过流动性和财务稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国 A 股市场地总体趋

势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的

债券投资业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理, 1 日收益率( benchmarkt)

按下列公式计算:

benchmarkt = 80% *[中信标普 300 指数 t/(中信标普 300 指数 t-1)-1] +15%* [中

信国债指数 t/(中信国债指数 t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ;

其中, t=1,2,3,…, T, T 表示时间截至日;

期间 T 日收益率( benchmarkT)按下列公式计算:

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

其中, T=2,3,4,…; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )

数学连乘。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:截止日期为 2013 年 12 月 31 日。

本基金于 2007 年 4 月 27 日由原汉博证券投资基金转型而成,建仓期 6 个月,从

2007 年 4 月 27 日至 2007 年 10 月 26 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符

合基金合同约定。

5

3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过往三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册

成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年

3 月从北京迁址上海。 2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行( BMO)参股富国基金管

理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立

的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2013 年 12 月 31 日,

本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合

型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富

国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基

金( LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、

富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资

基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金( LOF)、富国中证红利指数增强

型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投

资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型

证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上

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证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投

资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票

型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型

证券投资基金( LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放

债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘

(香港上市)股票型证券投资基金、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、富国纯

债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国

强回报定期开放债券型证券投资基金、 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基

金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国

目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基

金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投

资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基

金四十二只证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从

任职日期 离任日期 业年限 说明

毕天宇

本 基 金 基

金 经 理 兼

任 权 益 投

资副总监

2005-11-26 - 14 年

硕士,曾任中国燕兴桂林公司汽

车经营部经理助理;中国北方工

业上海公司经理助理;兴业证券

股份有限公司研究员; 2002 年 3

月任富国基金管理有限公司行业

研究员, 2005 年 11 月至今任富国

天博基金经理,兼任权益投资副

总监。具有基金从业资格,中国

国籍。

注:上述表格内基金经理的任职日期指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基

金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证

券法》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律

法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减

少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目

标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有

关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易

管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、

授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评

估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

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等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括: 1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、

价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制; 2、二级市场,通过交易

系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限

进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行

间市场交易价格的公允性评估等。 1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制

行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系

统对组合间的交易公平性进行自动化处理。 2、同一基金经理管理的不同组合,

对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投

资指令,确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和

反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下( 1 日、 3 日、 5 日)的季度

公平性交易分析评估等。 1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平

性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,

并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金

经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求

相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。 2、季度公平性

交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字

后,归档保存, 以备后查。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗

口( 1 日内、 3 日内、 5 日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及 95%

的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分

析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未

出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公

平交易制度的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报

告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出

现 11 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

过去的一年,沪深股市走出了前所未有的分化走势,在沪深 300 指数下跌

7.65%的情况下,创业板指数却大幅度上涨 82.7%。同期天博基金净值下跌 1.45%,

虽好于基准,但相对同类基金,排名落后。

回顾 13 年,虽然宏观经济全年走势有所起伏,但基本符合甚至好于我们年

初判断, 即经济企稳复苏是大概率事件。 13 年房地产和汽车全年的实际销售结

果也印证了我们的观点。但市场并未如预期上涨, “ 国五条” 地产调控、政府换

届以及央行相对偏紧的总量控制等措施,使得市场对未来宏观政策走向解读不清

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晰,年中货币市场利率大幅飚升再度打击了市场信心。尽管随后李克强总理的经

济区间管理思路在一定程度上稳定了市场预期,但并未解除市场对经济的担忧。

而中国经济目前处于“稳增长、调结构、促改革”的关键时期,市场在经济没有

大幅下滑的担忧下,更加注重经济转型带来的机遇。互联网、节能减排以及人口

老龄化等行业和主题性标的出现了较大幅度上涨。

从组合管理具体操作来看,根据年初宏观判断,我们采取了积极的投资策略,

组合配置相对均衡,与此同时在行业预期好、估值低的金融房地产等周期性相关

产业链配置了较高比例,这直接导致一季度净值表现欠佳。二季度在坚持前期策

略同时,我们适度做出调整,增持传媒和 LED 等行业。然而,下半年市场结构分

化的走势再度超出了我们的预期。这也使得我们的调整显得力度不够,对组合贡

献不大。而重仓个股表现低于预期也是我们组合差强人意的另一原因。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.7948 元,份额累计净值为

2.8174 元。报告期内,本基金份额净值增长率为-1.45%,同期业绩比较基准收

益率为-3.88%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

针对 13 年组合策略偏激进、个股集中度较高等问题,下一步我们将重点关

注组合下跌风险,尽量降低组合的波动性。而在个股方面,尽管我们将继续坚持

通过对重仓个股的长期持有来获得收益的投资风格,但对个股的选择将更加严

格,特别是在个股出现基本面波动时,我们将及时降低配置比例,以减少对组合

净值的影响。

展望 14 年,尽管目前中国经济存在不少问题,市场依旧悲观,对未来走势

徘徊不定,但我们认为本届政府发挥市场在资源配置中起决定性作用的表态以及

公开对政府债务的审计结果给我们极大的信心。 14 年我们将积极寻找转型期中

国经济的投资机会,精选个股和行业,力争为投资者带来更好的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管

理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策

机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面

的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经

验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和

程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人

的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,

提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决

策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,

2013 年报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了

《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份

额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规

定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对

本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利

益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务

会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体: 富国天博创新主题股票型证券投资基金

报告截止日: 2013 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产 本期末

( 2013 年 12 月 31 日)

上年度末

( 2012 年 12 月 31 日)

资 产:

银行存款 8,832,230.09 19,307,300.28

结算备付金 3,092,671.12 2,464,875.69

存出保证金 522,382.01 1,076,181.00

交易性金融资产 5,351,621,479.37 6,360,445,447.17

其中:股票投资 5,000,242,183.07 5,993,729,858.17

基金投资 - -

10

债券投资 351,379,296.30 366,715,589.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 10,000,000.00

应收证券清算款 5,589,477.90 3,431,012.19

应收利息 6,762,143.09 7,201,103.56

应收股利 - -

应收申购款 135,031.88 255,634.78

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 5,376,555,415.46 6,404,181,554.67

负债和所有者权益 本期末

( 2013 年 12 月 31 日)

上年度末

( 2012 年 12 月 31 日)

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 9,449,244.21 7,230,415.57

应付赎回款 3,928,735.25 5,288,574.59

应付管理人报酬 6,841,737.95 7,422,642.19

应付托管费 1,140,289.70 1,237,107.02

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,913,309.88 1,101,931.17

应交税费 349,959.87 349,959.87

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 594,255.61 1,419,079.33

负债合计 24,217,532.47 24,049,709.74

所有者权益:

实收基金 2,516,442,417.29 2,956,029,791.73

未分配利润 2,835,895,465.70 3,424,102,053.20

所有者权益合计 5,352,337,882.99 6,380,131,844.93

负债和所有者权益总计 5,376,555,415.46 6,404,181,554.67

注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.7948 元,基金份额总额

6,734,249,001.55 份。

7.2 利润表

会计主体: 富国天博创新主题股票型证券投资基金

本报告期: 2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日

11

单位:人民币元

项 目

本期

( 2013 年 01 月 01 日至

2013 年 12 月 31 日)

上年度可比期间

(2012 年 01 月 01 日至

2012 年 12 月 31 日)

一、收入 29,067,680.66 649,052,175.94

1.利息收入 10,222,007.21 12,166,229.40

其中:存款利息收入 237,658.28 375,412.98

债券利息收入 9,962,005.04 11,773,272.71

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 22,343.89 17,543.71

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“ -”填列) 297,796,866.32 -505,434,169.50

其中:股票投资收益 221,908,098.97 -589,383,017.54

基金投资收益 - -

债券投资收益 -3,207,744.32 -1,441,376.65

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具投资收益 - -

股利收益 79,096,511.67 85,390,224.69

3.公允价值变动收益(损失以“ -”号填列) -280,208,480.93 1,141,742,616.50

4.汇兑收益(损失以“ -”号填列) - -

5.其他收入(损失以“ -”号填列) 1,257,288.06 577,499.54

减:二、费用 116,986,094.63 117,686,754.39

1.管理人报酬 87,436,643.93 92,582,737.15

2.托管费 14,572,774.04 15,430,456.17

3.销售服务费 - -

4.交易费用 14,552,879.46 8,800,312.29

5.利息支出 - 447,118.91

其中:卖出回购金融资产支出 - 447,118.91

6.其他费用 423,797.20 426,129.87

三、利润总额(亏损总额以“ -”号填列) -87,918,413.97 531,365,421.55

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“ -”号填列) -87,918,413.97 531,365,421.55

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体: 富国天博创新主题股票型证券投资基金

本报告期: 2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日

单位:人民币元

项目

本期

( 2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日)

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

12

一、期初所有者权益(基金净值) 2,956,029,791.73 3,424,102,053.20 6,380,131,844.93

二、本期经营活动产生的基金净值

变动数(本期利润) - -87,918,413.97 -87,918,413.97

三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数(净值减少以“ -”号填

列)

-439,587,374.44 -500,288,173.53 -939,875,547.97

其中: 1.基金申购款 21,978,344.24 24,833,828.67 46,812,172.91

2.基金赎回款 -461,565,718.68 -525,122,002.20 -986,687,720.88

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动(净值减少

以“ -”号填列)

- - -

五、期末所有者权益(基金净值) 2,516,442,417.29 2,835,895,465.70 5,352,337,882.99

项目

上年度可比期间

( 2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日)

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 3,148,376,365.50 3,087,103,865.91 6,235,480,231.41

二、本期经营活动产生的基金净值

变动数(本期利润) - 531,365,421.55 531,365,421.55

三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数(净值减少以“ -”号填

列)

-192,346,573.77 -194,367,234.26 -386,713,808.03

其中: 1.基金申购款 31,969,626.49 35,195,220.02 67,164,846.51

2.基金赎回款 -224,316,200.26 -229,562,454.28 -453,878,654.54

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动(净值减少

以“ -”号填列)

- - -

五、期末所有者权益(基金净值) 2,956,029,791.73 3,424,102,053.20 6,380,131,844.93

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署;

陈 戈 林志松 雷青松

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

7.4.2 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

13

7.4.3 重要财务报表项目的说明

7.4.3.1银行存款

单位:人民币元

项目 本期末( 2013 年 12 月 31 日) 上年度末( 2012 年 12 月 31 日)

活期存款 8,832,230.09 19,307,300.28

定期存款 - -

其中:存款期限 1-3 个

- -

其他存款 - -

合计 8,832,230.09 19,307,300.28

注:本基金本报告期内及上年度可比期内均未投资于定期存款。

7.4.3.2交易性金融资产

单位:人民币元

项目 本期末( 2013 年 12 月 31 日)

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,626,274,703.11 5,000,242,183.07 373,967,479.96

债券

交易所市场 70,789,624.07 72,387,296.30 1,597,672.23

银行间市场 279,853,830.00 278,992,000.00 -861,830.00

合计 350,643,454.07 351,379,296.30 735,842.23

资产支持证券 - - -

其他 - - -

合计 4,976,918,157.18 5,351,621,479.37 374,703,322.19

项目 上年度末( 2012 年 12 月 31 日)

成本 公允价值 公允价值变动

股票 5,339,775,902.59 5,993,729,858.17 653,953,955.58

债券

交易所市场 315,750,541.46 316,690,589.00 940,047.54

银行间市场 50,007,200.00 50,025,000.00 17,800.00

合计 365,757,741.46 366,715,589.00 957,847.54

资产支持证券 - - -

其他 - - -

合计 5,705,533,644.05 6,360,445,447.17 654,911,803.12

7.4.3.3衍生金融资产/负债

注:本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.3.4买入返售金融资产

7.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

金额单位:人民币元

项目 上年度末( 2012 年 12 月 31 日)

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所 10,000,000.00 0.00

合计 10,000,000.00 0.00

14

注:本基金本报告末未持有买入返售金融资产。

7.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。

7.4.3.5应收利息

单位:人民币元

项目 本期末( 2013 年 12 月 31 日) 上年度末( 2012 年 12 月 31 日)

应收活期存款利息 1,680.72 2,816.03

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,531.61 1,220.12

应收债券利息 6,758,672.26 7,197,067.41

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

其他 258.50 -

合计 6,762,143.09 7,201,103.56

7.4.3.6其他资产

注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.3.7应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末( 2013 年 12 月 31 日) 上年度末( 2012 年 12 月 31 日)

交易所市场应付交易费用 1,913,109.88 1,099,156.17

银行间市场应付交易费用 200.00 2,775.00

合计 1,913,309.88 1,101,931.17

7.4.3.8其他负债

单位:人民币元

项目 本期末( 2013 年 12 月 31 日) 上年度末( 2012 年 12 月 31 日)

应付券商交易单元保证金 250,000.00 1,000,000.00

应付赎回费 14,255.61 19,079.33

其他 30,000.00 -

预提审计费 100,000.00 100,000.00

预提信息披露费 200,000.00 300,000.00

合计 594,255.61 1,419,079.33

7.4.3.9实收基金

金额单位: 人民币元

项目 本期( 2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日)

基金份额(份) 账面金额

上年度末 7,910,626,992.35 2,956,029,791.73

本期申购 58,816,436.12 21,978,344.24

本期赎回(以“ -”号填列) -1,235,194,426.92 -461,565,718.68

本期末 6,734,249,001.55 2,516,442,417.29

15

注:申购含红利再投资、转换入份额;赎回含转换出份额。

7.4.3.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,220,132,992.03 4,644,235,045.23 3,424,102,053.20

本期利润 192,290,066.96 -280,208,480.93 -87,918,413.97

本期基金份额交易产生的

变动数 172,232,842.73 -672,521,016.26 -500,288,173.53

其中:基金申购款 -8,617,298.61 33,451,127.28 24,833,828.67

基金赎回款 180,850,141.34 -705,972,143.54 -525,122,002.20

本期已分配利润 - - -

本期末 -855,610,082.34 3,691,505,548.04 2,835,895,465.70

7.4.3.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期 ( 2013 年 01 月 01 日至 2013

年 12 月 31 日)

上年度可比期间( 2012 年 01

月 01 日至 2012 年 12 月 31 日)

活期存款利息收入 169,540.07 332,562.40

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 56,810.82 42,464.19

其他 11,307.39 386.39

合计 237,658.28 375,412.98

7.4.3.12 股票投资收益

单位:人民币元

项目 本期( 2013 年 01 月 01 日至 2013

年 12 月 31 日)

上年度可比期间 ( 2012 年 01 月 01

日至 2012 年 12 月 31 日)

卖出股票成交总额 5,121,153,006.72 3,035,216,091.65

减:卖出股票成本总额 4,899,244,907.75 3,624,599,109.19

买卖股票差价收入 221,908,098.97 -589,383,017.54

7.4.3.13 债券投资收益

单位:人民币元

项目 本期( 2013年01月01日至2013

年12月31日)

上年度可比期间( 2012年01

月01日至2012年12月31日)

卖出债券(、含债转股及债券到期

兑付)成交总额 760,894,236.12 634,021,792.07

减:卖出债券(、 含债转股及债券

到期兑付)成本总额 747,977,761.10 615,985,494.35

减:应收利息总额 16,124,219.34 19,477,674.37

债券投资收益 -3,207,744.32 -1,441,376.65

7.4.3.14 资产支持证券投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

16

7.4.3.15 衍生工具收益

7.4.3.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无权证投资收益。

7.4.3.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无其他衍生工具收益。

7.4.3.16 股利收益

单位:人民币元

项目 本期 ( 2013 年 01 月 01 日至

2013 年 12 月 31 日)

上年度可比期间( 2012 年

01 月 01 日至 2012 年 12 月

31 日)

股票投资产生的股利收益 79,096,511.67 85,390,224.69

基金投资产生的股利收益 - -

合计 79,096,511.67 85,390,224.69

7.4.3.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期 ( 2013 年 01 月 01 日至 2013

年 12 月 31 日)

上年度可比期间( 2012 年 01

月 01 日至 2012 年 12 月 31 日)

1.交易性金融资产 -280,208,480.93 1,141,742,616.50

股票投资 -279,986,475.62 1,140,976,763.68

债券投资 -222,005.31 765,852.82

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -280,208,480.93 1,141,742,616.50

7.4.3.18 其他收入

单位:人民币元

项目 本期( 2013 年 01 月 01 日至 2013

年 12 月 31 日)

上年度可比期间( 2012 年 01 月

01 日至 2012 年 12 月 31 日)

基金赎回费收入 1,181,065.80 542,933.62

其他 76,222.26 -

印花税返还 - 34,565.92

合计 1,257,288.06 577,499.54

7.4.3.19 交易费用

单位:人民币元

项目 本期( 2013 年 01 月 01 日至

2013 年 12 月 31 日)

上年度可比期间 ( 2012 年 01

月 01 日至 2012 年 12 月 31 日)

交易所市场交易费用 14,549,016.96 8,786,837.29

银行间市场交易费用 3,862.50 13,475.00

17

合计 14,552,879.46 8,800,312.29

7.4.3.20 其他费用

单位:人民币元

项目 本期 ( 2013 年 01 月 01 日至 2013

年 12 月 31 日)

上年度可比期间( 2012 年 01

月 01 日至 2012 年 12 月 31 日)

审计费用 100,000.00 100,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

银行费用 5,797.20 8,129.87

债券账户维护费 18,000.00 18,000.00

合计 423,797.20 426,129.87

7.4.4 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

申银万国证券股份有限公司(“申银万国”) 基金管理人的股东、基金代销机构

山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东

蒙特利尔银行 基金管理人的股东

中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金代销机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.5.1.1 股票交易

金额单位: 人民币元

关联方名称

本期 ( 2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31

日)

上年度可比期间( 2012年01月01日至

2012年12月31日)

成交金额 占当期股票成交

总额的比例( %) 成交金额 总额 占当期股票 的比例( 成交 %)

海通证券 2,279,290,431.81 24.49 1,128,012,101.98 19.99

申银万国 860,297,581.86 9.24 82,230,757.58 1.46

7.4.5.1.2 权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.5.1.3 债券交易

金额单位: 人民币元

关联方名称

本期 ( 2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31

日)

上年度可比期间( 2012年01月01日至

2012年12月31日)

成交金额 占当期债券成交

总额的比例( %) 成交金额 总额 占当期 的比例 债券 ( 成交 %)

海通证券 36,147,767.46 9.49 63,954,926.30 32.82

申银万国 61,902,658.40 16.26 - -

18

7.4.5.1.4 回购交易

金额单位: 人民币元

关联方名称

本期 ( 2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31

日)

上年度可比期间( 2012年01月01日至

2012年12月31日)

成交金额 占当期回购成交

总额的比例( %) 成交金额 占 额 当期 的比例 回购( 成交 %)总

海通证券 - - 72,000,000.00 8.79

7.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位: 人民币元

关联方名称

本期( 2013年01月01日至2013年12月31日)

佣金 占当期佣金总量

的比例( %) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例( %)

海通证券 2,018,614.13 24.14 585,757.09 30.62

申银万国 783,208.45 9.36 8,601.70 0.45

关联方名称

上年度可比期间( 2012年01月01日至2012年12月31日)

佣金 占当期佣金总量

的比例( %) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例( %)

海通证券 968,831.09 19.83 123,242.92 11.21

申银万国 74,102.06 1.52 44,818.03 4.08

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买

(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖))证管费等)。管理人

因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市

场信息服务。

7.4.5.2关联方报酬

7.4.5.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期( 2013 年 01 月 01 日至

2013 年 12 月 31 日)

上年度可比期间( 2012 年 01 月

01 日至 2012 年 12 月 31 日)

当期发生的基金应支付的管理费 87,436,643.93 92,582,737.15

其中:支付销售机构的客户维护费 20,322,149.56 20,869,701.06

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

7.4.5.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期( 2013 年 01 月 01 日至

2013 年 12 月 31 日)

上年度可比期间( 2012 年 01

月 01 日至 2012 年 12 月 31 日)

当期发生的基金应支付的 14,572,774.04 15,430,456.17

19

托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券

(含回购)交易。

7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基

金。

7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称

本期( 2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31

日)

上年度可比期间 ( 2012 年 01 月 01 日至 2012

年 12 月 31 日)

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限

公司 8,832,230.09 169,540.07 19,307,300.28 332,562.40

7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证

券。

7.4.5.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

7.4.6 期末( 2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位: 人民币元

股票代码 股票名称 停牌

日期

停牌

原因

期末估

值单价

复牌

日期

复牌

开盘单

数量

( 单位:股)

期末

成本总额

期末

估值总额

备 注

300125 易世达 2013-12-16 筹划重大事项 14.80 2014-

01-15

15.20 49,999 611,029.76 739,985.20

20

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购

交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位: 人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例( %)

1 权益投资 5,000,242,183.07 93.00

其中: 股票 5,000,242,183.07 93.00

2 固定收益投资 351,379,296.30 6.54

其中: 债券 351,379,296.30 6.54

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

5 银行存款和结算备付金合计 11,924,901.21 0.22

6 其他各项资产 13,009,034.88 0.24

7 合计 5,376,555,415.46 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位: 人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例( %)

A 农、林、牧、渔业 34,790,000.00 0.65

B 采矿业 - -

C 制造业 3,034,647,768.97 56.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 122,649,222.18 2.29

E 建筑业 80,323,642.00 1.50

F 批发和零售业 77,571,146.20 1.45

G 交通运输、仓储和邮政业 45,844,739.77 0.86

H 住宿和餐饮业 16,125,732.00 0.30

21

I 信息传输、软件和信息技术服务业 375,318,046.54 7.01

J 金融业 216,583,117.35 4.05

K 房地产业 942,460,922.06 17.61

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 739,985.20 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 819,800.00 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 52,368,060.80 0.98

S 综合 - -

合计 5,000,242,183.07 93.42

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位: 人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例( %)

1 000581 威孚高科 16,800,000 517,440,000.00 9.67

2 002271 东方雨虹 15,627,892 412,107,512.04 7.70

3 600519 贵州茅台 3,000,000 385,140,000.00 7.20

4 000024 招商地产 18,000,000 374,040,000.00 6.99

5 600703 三安光电 14,807,234 367,071,330.86 6.86

6 000718 苏宁环球 61,807,000 282,457,990.00 5.28

7 600637 百视通 5,002,114 184,928,154.58 3.46

8 601166 兴业银行 18,000,000 182,520,000.00 3.41

9 600563 法拉电子 8,000,000 181,680,000.00 3.39

10 600570 恒生电子 7,500,000 156,450,000.00 2.92

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金

管理有限公司网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位: 人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例( %)

1 600016 民生银行 350,515,498.12 5.49

2 000581 威孚高科 301,692,819.55 4.73

3 600703 三安光电 253,620,765.45 3.98

4 600060 海信电器 215,745,826.97 3.38

5 000024 招商地产 185,805,721.12 2.91

6 600563 法拉电子 161,805,010.00 2.54

7 000063 中兴通讯 138,144,802.09 2.17

8 000651 格力电器 120,596,896.23 1.89

22

9 600637 百视通 112,719,323.39 1.77

10 600519 贵州茅台 112,419,636.46 1.76

11 000712 锦龙股份 106,968,528.56 1.68

12 000423 东阿阿胶 104,095,895.04 1.63

13 600309 万华化学 88,305,306.43 1.38

14 000338 潍柴动力 81,438,403.46 1.28

15 002271 东方雨虹 80,313,409.92 1.26

16 000001 平安银行 75,755,468.74 1.19

17 002055 得润电子 63,005,989.55 0.99

18 002293 罗莱家纺 61,014,393.67 0.96

19 601699 潞安环能 60,055,691.44 0.94

20 600418 江淮汽车 59,590,562.20 0.93

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位: 人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例( %)

1 000581 威孚高科 661,632,504.85 10.37

2 600016 民生银行 405,081,977.56 6.35

3 600104 上汽集团 329,319,292.21 5.16

4 601166 兴业银行 279,859,194.47 4.39

5 600031 三一重工 245,071,763.38 3.84

6 601318 中国平安 230,817,335.76 3.62

7 000063 中兴通讯 175,364,657.79 2.75

8 600418 江淮汽车 165,959,486.62 2.60

9 600546 山煤国际 163,200,424.26 2.56

10 600060 海信电器 138,050,068.17 2.16

11 002028 思源电气 127,414,031.49 2.00

12 600036 招商银行 125,810,587.79 1.97

13 600761 安徽合力 107,775,004.94 1.69

14 601100 恒立油缸 106,903,301.67 1.68

15 002055 得润电子 102,822,741.24 1.61

16 601699 潞安环能 98,398,520.16 1.54

17 000656 金科股份 86,910,569.11 1.36

18 300124 汇川技术 70,401,686.23 1.10

19 000001 平安银行 67,532,324.30 1.06

20 300258 精锻科技 62,878,160.56 0.99

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 4,185,743,708.27

卖出股票收入(成交)总额 5,121,153,006.72

注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成

交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

23

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位: 人民币元

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例( %)

1 国家债券 39,980,000.00 0.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 239,012,000.00 4.47

其中:政策性金融债 239,012,000.00 4.47

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 72,387,296.30 1.35

8 其他 - -

9 合计 351,379,296.30 6.56

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位: 人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例( %)

1 130201 13 国开 01 900,000 89,991,000.00 1.68

2 130218 13 国开 18 600,000 59,622,000.00 1.11

3 113005 平安转债 500,000 53,625,000.00 1.00

4 130418 13 农发 18 500,000 49,675,000.00 0.93

5 130002 13 附息国债 02 400,000 39,980,000.00 0.75

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

24

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本期,本基金持有的贵州茅台于 2013 年 2 月 23 日公告其于 2013 年 2 月 22

日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》,因其控股子公司贵州茅台酒销售有限

公司限定销售茅台酒最低价格,违反《中华人民共和国反垄断法》而被行政处罚。

基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 522,382.01

2 应收证券清算款 5,589,477.90

3 应收股利 -

4 应收利息 6,762,143.09

5 应收申购款 135,031.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,009,034.88

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例( %)

1 127001 海直转债 18,762,296.30 0.35

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

25

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户)

户均持有

的基金份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额

占总份

额比例

( %)

持有份额

占总份

额比例

( %)

353815 19,033.25 67,816,417.79 1.01 6,666,432,583.76 98.99

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例( %)

基金管理公司所有从业人员

持有本基金 1,908,021.99 0.0283

注: 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量

为 0 至 10 万份。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量为 100 万份以上。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2007 年 04 月 27 日)基金份额总额 500,000,000.00

报告期期初基金份额总额 7,910,626,992.35

本报告期基金总申购份额 58,816,436.12

减:本报告期基金总赎回份额 1,235,194,426.92

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 6,734,249,001.55

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行

投资托管业务部副总经理。

本报告期,基金管理人公告窦玉明先生自 2013 年 6 月 5 日不再担任公司总

经理职务,并自该日起由公司董事长陈敏女士代行公司总经理职责。

26

本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告,陈戈

先生自 2014 年 1 月 29 日起由公司副总经理转任公司总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度

支付给审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为 10 万元人民币,其已为本公

司提供审计服务的连续年限为 11 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人

员未受到监管部门的稽查或处罚。

27

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位: 人民币元

券商名称

交易

单元

数量

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期

股票成

交总额

的比例

( %)

成交金额

占当期

债券成

交总额

的比例

( %)

成交金额

占当期

债券成

交总额

的比例

( %)

成交金额

占当期

权证

成交总

额的比

例( %)

佣金

占当期

佣金

总量的

比例

( %)

长城证券 1 112,619,441.34 1.21 102,230,768.30 26.84 - - - - 102,529.31 1.23 -

兴业证券 1 - - - - - - - - - - -

海通证券 2 2,279,290,431.81 24.49 36,147,767.46 9.49 - - - - 2,018,614.13 24.14 -

中银国际 1 434,160,712.06 4.66 - - - - - - 384,188.87 4.59 -

上海证券 1 145,239,399.03 1.56 - - - - - - 132,226.35 1.58 -

德邦证券 1 23,501,418.95 0.25 - - - - - - 21,395.78 0.26 -

国泰君安 2 922,494,604.13 9.91 1,232,974.36 0.32 3,000,000.00 6.00 - - 821,702.40 9.82 -

申银万国 1 860,297,581.86 9.24 61,902,658.40 16.26 - - - - 783,208.45 9.36 -

中信建投 1 819,358,406.97 8.80 - - - - - - 745,941.48 8.92 -

信达证券 2 200,201,432.97 2.15 1,270,000.00 0.33 - - - - 177,196.85 2.12 -

高华证券 1 161,073,222.23 1.73 - - - - - - 146,640.57 1.75 -

安信证券 1 - - - - - - - - - - -

长江证券 1 469,443,833.15 5.04 14,947,428.30 3.93 10,000,000.00 20.00 - - 427,379.38 5.11 -

中投证券 1 791,206,589.93 8.50 98,847,563.80 25.96 - - - - 720,312.63 8.61 -

中信证券 1 509,000,960.30 5.47 5,336,102.00 1.40 - - - - 463,392.60 5.54 -

28

湘财证券 1 846,741,139.80 9.10 58,905,327.70 15.47 37,000,000.00 74.00 - - 770,870.69 9.22 -

国信证券 1 732,267,540.46 7.87 - - - - - - 647,983.79 7.75 -

注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:信达证

券 393635;信达证券 27726。其余租用券商交易单元未发生变动。

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立

汉博证券投资基金的文

件 2

、汉博证券投资基金基

金合同

3、汉博证券投资基金托

管协议

4、中国证监会批准设立

富国基金管理有限公司

的文件

5、中国证监会《关于核

准汉博证券投资基金基

金份额持有人大会决议

的批复》

6、富国天博创新主题股

票型证券投资基金基金

合同

7、富国天博创新主题股

票型证券投资基金托管

协议

8、汉博证券投资基金财

务报表及报表附注

9、富国天博创新主题股

票型证券投资基金财务

报表及报表附注

10、报告期内在指定报刊

上披露的各项公告

上海市浦东新区世纪大

道 8 号上海国金中心二期

16-17 层

投资者对本报告书如有

疑问,可咨询本基金管理

人富国基金管理有限公

司。

咨 询 电 话 : 95105686 、

4008880688(全国统一,